为什么美式期权隐含波动率比欧式期权低?
61166 次浏览 2024-05-27 提问
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扩展回答
美式期权和欧式期权
美式期权和欧式期权有什么区别？
美式期权和欧式期权的共同点
美式期权和欧式期权的共同点
美式期权和欧式期权的计算公式
求解公式
能给出详细过程和例子更好
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谢谢！
问题补充：就是想知道那几个参数如delta gamma等的计算方法是不是一样的
上海期权是美式还是欧式
上海期权是美式还是欧式
美式和欧式看跌期权的价值上下限为什么不一样
(1+RFR)^T
美式看跌期权价值的范围是 max[0，X/欧式看跌期权价值的范围是 max[0, X-S] 到 X
为什么欧式期权的X需要折现 而美式期权的X不需要折现;(1+RFR)^T- S] 到 X/
问题补充：那为什么看涨期权欧式和美式的上下限是一样的 看跌就不一样呢 这是关键